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中級經濟師《金融》高頻考點+經典真題：資產定價理論【近五年考查7次】

(1)馬科維茨的現代資產組合理論。

馬柯維茨理論方法是在給定投資者的風險收益偏好和各種證券組合的預期收益和風險之后，確定最優的投資組合。

(2)夏普比率(Sharp Ratio)。

基金經理衡量基金業績最重要的指標之一。

(3)資本市場線。

資本市場線(CML)表明有效組合的期望收益率和標準差(風險)之間的一種簡單的線性關系，是一條射線。

(4)證券市場線。

證券市場線(SML)揭示了單個證券與市場組合的協方差(風險)和其預期收益率之間的關系。

(5)系統風險與非系統風險。

系統風險是由影響整個市場的風險因素所引起的，包括宏觀經濟形勢的變動、國家經濟政策的變化、稅制改革、政治因素等。是在市場上永遠存在，不可以通過資產組合來消除的風險。

非系統風險指包括公司財務風險、經營風險等在內的特有風險(公司自身原因)，是可以通過資產組合予以降低或消除，屬于可分散風險

【經典真題】

根據資產定價理論，會引起非連續性風險的因素是( )。

A.宏觀經濟形勢變動

B.控制改革

C.政治因素

D.公司經營風險

【答案】D

【解析】非系統風險指包括公司財務風險、經營風險等在內的特有風險(公司自身原因)，是可以通過資產組合予以降低或消除，屬于可分散風險。

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